Единният надзорен механизъм на Европейската централна банка (ЕЦБ) планира през 2026 г. тематичен стрес тест, при който всяка банка ще изгради собствен геополитически сценарий, съобразен с нейните специфични уязвимости („обратен стрес тест“ или reverse strеss test - бел. ред). Целта е да се провери доколко банките отчитат геополитическия риск в капиталовото си планиране, стрес тестовете, рамките за управление на риска и корпоративното управление, се посочва в блог публикация на члена на Надзорния съвет на ЕЦБ Шарън Донъри и генералния директор „Надзорна политика“ Марио Куалиариело, посветена на стратегическите насоки на европейския банков надзор в условия на нарастваща несигурност. Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение. Като пример се посочват повишаващи се мита, свързани с търговските политики на САЩ, които могат да нарушат реалната икономика и финансовите пазари. Авторите на публикацията добавят, че при високи публични разходи и фискални ограничения правителствата може да имат по-малък капацитет да смекчават бъдещи икономически шокове. Европейският банков сектор е „като цяло устойчив“, но „трябва да останем бдителни“, отбелязват още Донъри и Куалиариело. Надзорните приоритети на ЕЦБ за периода 2026 – 2028 г. са насочени към укрепване на устойчивостта на банките спрямо геополитически рискове и макрофинансова несигурност, както и към повишаване на оперативната устойчивост и ИКТ капацитетите им, включително по отношение на дигиталните стратегии и управлението на рисковете, свързани с изкуствения интелект, допълват авторите на публикацията. Друг акцент от плана за 2026 – 2028 г. е извършването на тематичен преглед на стандартите за кредитиране с фокус върху новото кредитиране, за да оцени как банките планират да ограничат потенциални кредитни загуби и да запазят качеството на активите при влошаване на средата.
Надзорът ще следи адаптацията към новите изисквания по Регламента за капиталовите изисквания (CRR), включително адекватното прилагане на новите стандартизирани подходи за кредитен и оперативен риск при изчисляването на необходимия капитал. По линия на климата и устойчивостта надзорът на ЕЦБ отчита, че бедствията зачестяват, а преходните рискове се увеличават, като надзорът постепенно ще премине към „по-обичаен“ режим и ще измести фокуса от коригиращи мерки към подпомагане на банките в планирането на прехода.
В предстоящия тригодишен прериод ше продължат оценките на управлението на ИКТ риска, с особено внимание към киберсигурността и управлението на риска от трети страни; ЕЦБ очаква бързо прилагане на изискванията по Акта за цифрова оперативна устойчивост (DORA), въведени в началото на 2025 г.
Авторите посочват, че надзорът на ЕЦБ ще разшири фокуса си към генеративния изкуствен интелект, за да оцени отражението му върху рисковите профили и управленските рамки на банките и да оформи бъдещия надзорен подход.
През 2026 г. ЕЦБ ще продължи реформите за по-ефективен и по-рисково насочен надзор, включително рационализиране на процеси и процедури отвъд годишната оценка (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), с цел повече капацитет за реакция при промени и по-ниска административна тежест за банките.
Очакваният резултат е по-голям капацитет за реакция при бързи промени във външната среда, както и намаляване на административната тежест за банките, без това да се отразява на устойчивостта и стабилността на европейската банкова система, се посочва още в публикациата на Донъри и Куалиариело.